时间：2023-09-22 15:32:25
引言：易发表网凭借丰富的文秘实践，为您精心挑选了九篇商业银行信用风险管理范例。如需获取更多原创内容，可随时联系我们的客服老师。
关键词 商业银行 信用风险 管理
1 商业银行信用风险的概念
信用风险的概念可以分成两个方面，传统的观点和现在的观点。
1.1 信用风险的传统概念
在传统概念中，信用风险也被称之为违约风险，其定义为交易双方无法抵抗的风险，也就是只因为债务人无法在规定的时间内返还债款，导致贷款人受到亏损的风险。其中亏损是在借贷双方有一方出现违约的情况下才存在。但是在现代金融业和银行业不断发展之时，传统的信用风险概念已经无法正确对当前信用风险管理的性质和特性进行全面的定义，其主要因素是由于信用产品的市场价值会跟着债务人的还钱能力和信用值情况的改变而发生改变。借贷交易中的相关投资人和商业银行都会因为贷款资金无法及时收回而收到影响，债务人信用也会因此而大大降低，这对其日后再次进行贷款将会有极大的负面影响。
1.2 信用风险的现代概念
在现代概念中，信用风险是因为债务人或借款人违约而产生亏损的风险，以及因为债务人的信用等级、履行合约的能力出现变化而使得交易市场的债务价值也跟着出现变动，进而导致合同出现贬值亏损的风险。从这一概念中可以得出，信用风险主要内容可以分成两部分：违约风险和信用变化风险。违约风险的定义是指借贷双方中任何一方不想或无能力履行合约，导致交易双方另一方出现亏损的风险。信用变化风险的定义则是指因为信用等级的变化导致交易一方出现亏损。这一概念更能满足当前金融业、商业银行等有关单位对信用风险管理方面的全面理解。
2 商业银行信用风险的特征
商业银行信用风险具有一般金融风险中必然性、普遍性、传输性、密闭性等特点，同时也具有自己的特性。
2.1 商业银行信用风险具有非全面性的特点
从造成商业银行信用风险的因素来分析，主要是由于单个企业或个人违约和信用等级变化而造成的，非全面性特点很显然。因此，在进行信用风险管理之时，要和借贷双方沟通好，关注其信用等级变化和还钱能力，并用分散化投入的非全面性风险管理标准进行商业银行信用风险管理。
2.2 商业银行信用风险具有内生的特点
这是商业银行信用风险中最为关键的一个特性，也是对借贷双方利益和亏损影响最大的特点，分析原因主要是由于债务人不愿意或无能力还钱。因为说，出现信用风险的主因在于交易双方的个人因素，这就需要在进行交易之前，双方要对对方的信息进行全面的了解，尤其是了解清楚其信用等级。
2.3 商业银行信用风险具有发生率不明确的特点
从借贷交易双方的盈利分布图来分析，曲线图并不具备对称性，这也表明了商业银行信用风险的发生率不明确。
3 商业银行信用风险管理策略
商业银行信用风险普遍存在，并影响着交易双方的利益。由于信用风险在很大程度上阻碍了我国商业银行的生存和发展，甚至威胁到了整个国家金融行业的资金安全，因此商业银行、政府部分等单位都对信用风险管理非常关注，特提出了相应的管理策略。
3.1 规范信用评级标准
相应的管理部门要强化对商业银行信用风险的管理，对信用风险的评级标准进行规范化，提倡通过先进的技术降低风险控制成本，进而提高风险的管理能力。可以从两方面做起，一是将银行内部的数据库进行升级和规范，这不仅可以有效地提升交易操作的成交时间，还可以有效地对交易双方的信息进行统一管理，看起来更加直观，对信用的评级也更快更准；二是借助第三方专业评级中心对交易双方的信用等级进行评分，通过专业评级机构所提供的庞大数据和信息，能够更准确地分析交易双方的信用度，进而有效地减少商业信用风险的发生。
3.2 研发可行性的信用风险管理工具和策略
目前，国外相关行业人士对信用风险的分析方法主要包含两种：利用主观判断法和财务统计中的动态计量法，其发展模式越来越趋向于从单笔交易的信用风险管理过渡到组合式的管理。但是我国当前在对这两中方法的应用中还存在很多不足之处，比如设备过于陈旧、技术无法跟上等。 但无论是进行组合管理方法还是进行对交易双方信用的评级方法，都西药使用到的工具是信用评级作为模型输入变量。因而就要求更深入地研究合理的信用风险管理工具和方法。，更好的满足信用评级的标准。
3.3 强化银监会对商业银行的监管工作
对于银行的保监会而言，可以从两个方面进行详细的说明：（1）当标准化的管理向风险管理演变时，若想提升尽管力度和治疗，则需要将合规性和风险性有效的连接连接起来，真正做到信用分险的防范和控制。（2）确立统一的非现场管理制度，并保证管理的可持续性发展，不能三分钟热度。同时还要对监管进行规范化记录。
参考文献
[1]刘晓勇.商业银行风险控制机制研究.金融研究.2006（7）：78―85.
[2]陈雪娇.从雷曼破产看我国商业银行信用风险管理.技术与市场.2009.
[3]张莹莹.我国商业银行信用风险管理存在的问题.科技情报开发与经济.2008，（11）.
关键词:商业银行;信用风险;管理
一、前言
伴同我国经济的飞速发展，尤其是加入WTO后，我国的市场经济开始和国际经济接洽，引发了剧烈的国际竞争。在此背景下，商业银行的发展备受考验，特别是其金融活动需应对较多风险，其间以信用风险最为关键。要知道，现今社会金融市场的角逐已然转换成了金融风险管理的角逐，但因我国资本市场体系不够健全，便使得商业银行信用风险极为显著，故对商业银行信用风险管理加以研究便凸显得极为重要。本文正是基于上述背景，针对商业银行信用风险管理问题展开了探索、讨论，且给予了改进策略，望以此推动商业银行具备较好的信用风险管理水平，为其规避、处理信用风险给予相应借鉴。
二、信用风险管理概述
(一)信用风险的类型
信用风险可区分成两大类型，具体如下:一是依据引发主体能区分成客户与银行内部管理信用风险两种。其间，前者表示被和顾客相关的主/客观因素影响，导致顾客难以正常履约的风险，主体即顾客，其在客观层面对商业银行信贷资产安全具备影响，其属于商业银行信用风险的一般形式;后者表示商业银行不关注信用风险、匮乏较好的风险认知力，促使信贷机构内部制约机制匮乏完善性，各项信贷规制不健全等所引发的没必要形成的风险，最终促使信贷资金出现耗损。二是依据客户经营业务特性能区分成金融机构客户与非金融机构信用风险两类。其间，非金融机构信用风险具体表示工商顾客与个体信用风险。
(二)信用风险管理的特征
信用风险管理具备全过程性，存在于商业银行各环节中，属于商业银行整体业务与管理部门的共同任务，并非只被风险管理部门负责。同时，信用风险管理针对信贷资产质量的影响具备较强落后性与隐秘性，故使其效果也具有落后性，且其并非为简单的艺术或科学，而是处在两者中间且通过两者构成的工程。并且，信用风险管理的关键即针对信贷工作人员的道德风险管理，因位于信用风险众多不定性因素里面，仅有工作人员的道德风险规避最具难度，且影响力巨大。此外，信用文化是最基础且必需的信用风险管理工具，因信用风险管理具体通过人与系统构成，其根本在于在正确的时间将有效信息传输到目标对象手中，以促使目标对象能出具有效问题且进行适宜的判断。假设商业银行不具备信用风险文化，则便无法针对信贷管理工作人员进行约束。
三、商业银行信用风险管理现状
(一)不良资产比重较高
商业银行不良资产比重超出标准已然变为了阻碍我国银行业发展的关键因素。就国际通行标准而言，金融组织不良资产率界限不得超出10%，但依据我国商业银行的实际情况而言，其不良贷款率远在10%以上。尽管我国为增强商业银行角逐力，相应部门有对其不良资产加以剥离，在短时间内促使其不良资产比重大幅缩减，但实际上商业银行只是依据账面价值把不良贷款转移到了资产管理公司，故从整个金融体系而言其不良贷款率并未缩减。
(二)资本充足率上升，附属资本不足
资本充足率具体表示商业银行位于存款人与债权人资产未遭受损失时，其可通过自有资本担负损失的概率。经由管制资本充足率，对商业银行防范、应对风险的水平进行监测，规避风险资产极度膨胀，以对存款人、债权人利益予以保障，确保金融组织正常运转。截止到当前，商业银行平均资本充足率不超过12%，可见其防范风险的水平有了显著提升。但即便如此，其核心资本在银行资本中的占比依旧较大，附属资本不足，资本结构较为单一，缺乏合理性。
(三)信用风险较为集中
概括而言，商业银行贷款较为集中，具体体现为贷款数量大、存在垄断现象，且时限较长。要知道，贷款数量大与垄断现象的存在表示商业银行贷款的大幅提升和地方政府引发的投资热具备直观影响，较多银行贷款或流入基础设施建设，或作为政府财政政策配套资金使用，其间某些投资项目属于重复建设，不具备较好经济效益，使得银行贷款无法再指定时限内偿还，势必促使商业银行形成新的不良资产。
四、商业银行信用风险管理存在的问题
(一)信用风险管理方式与技术极为落后
实质上，商业银行信用风险管理可视为一项与风险识别、度量和评估密切相关的系统工程，管理模式的选择很大程度决定了信用管理水平的强弱。依照现阶段我国商业银行选择的信用风险管理方式而言，基本承袭了以往的传统方式，譬如专家分析法等，此类方式多从定性层面给予结论，不具备科学、客观性，还未应用先进的信用度量值模型等针对风险辨别、分析。并且，由技术层面而言，数据库与信息技术系统也属于信用风险管理的关键，但当前商业银行数据储备贫乏、数据质量较差，也对其信用风险管理产生了影响。
(二)内部控制制度不够完善
当前，因我国大多数商业银行缺乏完善的内部控制制度与组织机构，也就促使其不具备独立的风险控制体系与管理机构。具体如下:一是商业银行信贷管理缺乏标准流程，权责不清，特别是贷款有问题时不具备对应的责任制;二是信贷工作人员不具备较好的管理观念与激励约束机制，存在虚假编制信息、擅自使用公款等不良现象;三是商业银行组织机构具有较多不足，譬如经营管理不当、信息传输受阻等，这均对商业银行进行信用风险管理构成了阻碍。
(三)外部监管制度不够健全
商业银行信用风险持续加大的关键因素即外部监管制度缺乏系统性与连续性。伴同商业银行业务的多元化，以往的监管方式已难以有效辨别、规避风险。当前，多数商业银行的监管方式未现场与非现场检查，评估风险具体依据监管人员的主观思想与经验，缺乏较好的风险控制力。并且，商业银行的监管范围极为有限，因较多金融衍生品等表外业务的存在，加大了其信用风险，若无法针对表内、表外业务同步监管，势必影响商业银行的正常运营。
五、商业银行信用风险管理的解决策略
(一)创新信用风险管理方式
首先，创设信用风险度量模型。商业银行应依据自身特性创设适宜的信用风险评级模型，加大投入对其开发、研究。同时，其应在参考国际现代模型期间，借鉴国外商业银行较好的信用风险管理经验，将其适用到自身实践当中，譬如利率等市场价格变量的引进等。其次，设立全国性银行数据库。因我国的金融市场发展较为落后，商业银行应用的数据库不具备较长建立时间，发展不健全，故对商业银行信用风险管理产生了阻碍，故为将上述现象改进就应推进全国性银行信用数据库建设步伐，这属于商业银行信用风险管理的必经路径。当然，该数据库的建立并非能在较短时限结束，故商业银行先应大力采集数据、参考国际先进经验，以为建设健全的数据库奠定基础，仅有如此方可强化商业银行的信用风险管理能力。
(二)创设全面有效的内部控制机制
首先，建设健全的内部控制体系。商业银行开展该项工作时可从如下几点入手:一是促使内部治理机制规范化，对管理者权责明确界定，让内部制度体系清晰合理，以有效防范风险;二是创设内部控制体系与风险管理部门，实施双重控制，对信用风险管理人才的引进、培训、考核高度关注;三是把信息化技术引进风险管理与控制程序，推动信息系统建设，把风险控制从以往的事后监测转换成实时监控。其次，构建较好的银行信用文化。信用文化对商业银行的信用风险管理具体不容忽视的效用，其可对银行内部落后的信用风险管理观念、政策等行为方式予以优化，构建形成全面有效的内部控制机制。可见，商业银行的信用风险管理不但需对制度体系、技术方式进行优化，也应对信用文化的构建给予高度关注，积极落实信用文化的建设。
(三)健全金融监管法律体系
首先，对我国金融监管法律规制予以健全。具体实施该项工作可依据如下几点进行:一是设立权威性监管机构，经由此针对商业银行相关信息及时披露，构建形成有序的金融环境;二是对我国金融监管法律规制加以修补，将预防信贷风险当做核心要点，大幅提升对商业银行的监管力度，参考国际先进法律体系与监督管理经验，从而推进信用立法的步伐。其次，创设适宜的信用环境。该项工作的实施需全社会的努力，一同施行信用建设，且对社会信用秩序加以维护。具体可从如下几点入手:一是商业银行应针对经济主义实施信用道德观念教育，针对背离诚信的企业、个体依法惩治，以树立信用即资本的新理念;二是政府部门应设立社会信用网络，以及个人、企业社会信用查询体系，并高度推崇社会诚信精神，鼓励社会诚信行为，针对民众组织社会信用专题讲座，以确保个体、企业享有的较好的诚信意识，从而为商业银行进行信用风险管理提供帮助。
六、结束语
概括而言，信用风险管理是商业银行风险管理的核心要点，对其可否正常运营并获取长远、稳定的发展具备显著效用。但是，当前我国较多商业银行在信用风险管理上还具有较多不足，譬如信用风险管理方式较为滞后等，对其发展产生了较大影响，故商业银行必须基于实际对相应问题进行处理，以对自身信用风险管理水平加以提升。
参考文献:
［1］杨闳光.我国商业银行信用风险管理存在的问题研究［J］.中国市场，2017(35):53－54.
〔关键词〕商业银行;信用风险;信用风险管理
商业银行在经营和发展的过程中，存在着多方面的风险，其中信用风险对商业银行发展影响最大。信用风险对经济的影响是巨大的，宏观经济和微观经济都受到其重大的影响。从宏观的角度来看，信用风险影响以下三个方面：宏观金融体系的运行、社会资源配置的效率以及国际贸易的发展。从微观的角度去看，信用风险影响以下两个方面：商业银行经济实体的冲击和资金利用效率。因此，如何降低和分散商业银行在运营过程中的信用风险，对于我国经济的发展具有十分深远的意义。
一、信用风险的含义与特征
（一）信用风险的含义
信用风险指的是借款人由于种种原因，没有意愿或者没有能力去按照规定及时地偿付所借贷款造成的违约，这种违约将给金融机构带来损失，而这种损失发生的可能性即是信用风险。
（二）信用风险的特征
1.不确定性。世界万事万物都是处于不断变化之中的，我们很难对未发生的事情做完全精确的预测。不确定性是风险所具有的一个最基本的特征，是风险存在的必要条件。同样，银行在作出借款决策中，也会因为未来的不确定性，存在违约风险。即便该企业在过去的信用状况超级优秀，也不能保证其在未来履行还款义务时，有意外的状况发生。2.客观性。即是不以人的意志为转移。信用风险的存在是客观的，无论是银行还是整个市场，都不可能有力量将其完全消除，只能在一定程度上将其降到一个可以接受的范围。3.相关性。一个或少数几个企业发生经营困难，可能会导致一连串不良事件的产生，而这些都将影响信用风险。在当今市场经济中，各个企业之间存在着密切的联系，少数个体的经济状况有可能对其他个体的状况产生影响。4.可控性。虽然信用风险难以彻底消除，但通过一系列的措施和管理手段，可以将其降低到一个可以接受的范围。而信用风险的可控性，也使信用风险管理具有了存在的价值。
二、我国商业银行信用风险管理存在的问题
（一）信用评级体系不完善
我国的信用评级体系由于起步较晚，且没有大型的信用评级机构，整个行业的运作不够规范，一些小的信用评级机构也不够权威，因此所作出的信用评级结果并不能使人信服。国外的信用评级体系完善，机构也比较健全，但是由于信息获取的成本太高，也只有极少数大型企业才会聘请国外人员。尽管我国商业银行的内部评级体系相比较之下信息成本较低，实施起来也更为方便，但是这要求有较高的管理水平，我国商业银行在这方面起步晚，还存在许多不足的地方。信用评级不够科学客观，将导致后续的决策产生严重偏差，从而影响整个信用风险管理的水平。
（二）信用风险信息系统不完善
对于任何一个管理系统来讲，数据是最基本也是保证管理系统良好运作的关键。数据收集的质量以及数据处理的优劣，直接影响着整个系统的正常运行。我国的数据收集质量较低、准确性较差且可比性较低，不能统一，这使得以此为基础的数据分析和信息处理结果缺乏可信度，影响了整个风险管理系统。数据质量较差，究其原因有两方面：一是我国商业银行在此方面不够完善。由于高质量的数据和信息对成本和技术要求较高，这对于一直追求规模和速度的我国商业银行来讲，无疑是难以做到的。二是我国中小企业的管理体系不够完善。这使得信息收集的困难加大，信息失真的情况也就在所难免了。
（三）信用风险处理手段不足
信用风险管理的作用就在于尽量将信用风险转移和降低，而我国商业银行的信用风险转移与分散的手段不足，当贷款发放之后，大多只能寄期望于企业能够及时偿还，这相当于被动地承担信用风险带来的后果。如何规避风险、如何分散风险、如何在信用风险的出现过程中掌握主动权，就成为我国商业银行必须重视的事情。否则，当经济环境发生较大的变化时，我国商业银行将产生动荡，损失不可估量。因此，我国商业银行应当学习国外一些先进的信用风险处理方法，以避免产生更大的损失。
（四）对信用风险重视度不够
我国商业银行的关注点全部放在了如何发放贷款，如何寻找到大客户。贷款越多，意味着经营状况越好，却忽视了在此过程中信用风险的存在。我国的商业银行没有形成一种良好的企业文化和风险管理理念，在运营过程中，片面地追求业绩而忽视贷款的质量。一旦发生大规模违约，账面上的资产不能兑现，贷款不能及时收回，损失将是巨大的。此外，我国商业银行大多追求短期的目标而缺乏长远的考虑，为了眼前的利益，没有对客户做进一步的考察。虽然短期内确实会有一种发展繁荣的景象，但在繁荣景象的背后，隐藏的却是巨大的风险。与此同时，我国商业银行的管理人员，对于信用风险的认识不够充分，很多的措施并没有落到实处。
三、完善我国商业银行信用风险管理的建议与对策
（一）构建良好的信用评级体系
构建良好的信用评级体系对于我国商业银行完善信用风险管理起着至关重要的作用。目前，我国还没有形成一套完备的信用评级体系，外部信用评级机构的不完善，无疑加大了内部信用评级机构运行难度。我国应当加快信用评级体系的建设与健全，形成一套完善的信用评级体系，这对于我国商业银行信用风险管理有着积极的促进作用。
（二）完善信用风险管理信息系统
完善信用风险管理信息系统，提高信息的质量。要进行信用风险分析，数据的真实性和可靠性尤为重要，这直接决定了整个系统的质量。提高信息的可靠性，首先要提高信息技术，从信息的采集到信息的处理，都采用科学先进的技术，这样才能为信用风险管理提供更为坚实的保障。与此同时，一个科学合理的组织体系是信用风险管理得以良好运行的基础，是我国商业银行完善风险管理体系首要任务。我国商业银行必须尽快改善公司的治理结构，减少公司结构冗余，加强对风险管理的重视，并将其落到实处。要加强信用风险管理，使其独立于管理层，令其能够更好地发挥实际的作用。
（三）丰富信用风险处理的手段
商业银行在良好的信息处理的基础上，如何应对信用风险，分散与转移信用风险，使商业银行的经济损失降到最低，是信用风险管理系统的核心与最终目的。当发放贷款之后，商业银行并不是消极被动地等待信用风险的发生，而是主动地去分散和转移信用风险，使其降到最低。
（四）形成良好的企业文化
面的管理措施并没有大幅度降低商业银行的信用风险。造成我国商业银行信用风险管理效果不显著的原因是多方面的，主要还是我国商业银行特别是国有商业银行在信用风险管理体制、组织体系、技术等方面存在不足。
在风险管理体制方面。改革开放以前，我国是计划经济体制，大财政、小银行是金融的基本格局，银行制度则以高度集中计划管理和行政约束为主要特征。经过多年改革，国有商业银行公司治理结构取得了很大进展。但是，我国现代商业银行制度还未真正确立，现代公司治理结构这一根本性问题仍待进一步解决。公司治理方面的缺陷不但使得我国商业银行信用风险管理基础薄弱，而且也严重制约了国有商业银行的发展。
在组织管理体系方面。尽管目前我国商业银行普遍实施了审贷分离制度，客户经理部负责发放贷款，信用风险管理部负责审查贷款，通过信用风险管理部不直接接触贷款客户来回避贷款风险。但与国外相比，国内商业银行的信贷部门和贷款复核部门之间不独立，受外界干扰较多，独立性原则在工作中体现不够，而且部门之间、岗位之间普遍存在界面不清、职责不明现象。
在风险管理工具及技术方面。目前的国际金融市场上，各种金融衍生工具层出不穷，金融创新业务在银行业务中占据着越来越大的比重，随着金融风险与市场不确定性的增强，银行风险管理也变得日趋复杂。国内商业银行在金融产品创新以及金融工具的使用上虽然有所改进，但仍远远适应不了现实的需要，尤其是在利用金融衍生工具进行信用风险管理方面。
根据以上情况，我国商业银行信用风险管理的改进措施应该是:(一）体制改进。要把我国商业银行建设成为现代股份制商业银行，只要这样才能提高银行特别是国有商业银行的发展能力、竞争能力和抗风险能力。而要成为真正的股份制商业银行，一是要完善公司治理结构，因为完善的公司治理结构是建立现代金融企业制度的根本所在。为了建立完善公司治理结构，当前迫切需要做好两方面工作：一是构建完整独立的风险管理体系，建立全面风险管理模式，这是提高商业银行风险管理水平的关键；二是要完善内控机制，建立健全科学的决策体系、有效的自我约束和激励机制，保障公司治理机制的运行，这是防范金融风险最主要、最基本的防线，也是提高商业银行经营管理水平，降低不良贷款比例，增加盈利水平，推进商业银行股份制改造的基础。
（二)组织体系改进。国内商业银行可考虑把贷款管理流程分为四个重要环节：基层行客户经理部、信用管理部、复核部和贷审委员会。在各个环节设计上，尽量做到保留现有功能，并适当引入西方商业银行的先进管理方法、机制和理念，增强银行抵御风险的能力。
关键词：商业银行；信用风险；风险管理
中图分类号：F832.3 文献标识码：A 文章编号：1001-828X（2012）11-0-01
近几年间，信用风险管理已经逐步在我国商业银行中形成一个体系，但是在风险管理中仍然还有很多的问题存在，本文为完善我国商业银行信用风险管理提出几点建议，与大家共同探讨。
一、现代商业银行信用风险的主要特点
（一）信用风险的透明度降低。在信用风险方面所体现出来的透明度较低，这样一来与传统的信贷风险相比较，就直接导致其在识别和测定方面更加的难以辨别认清，银行方面想要明确的知道自身在损失方面所承担的最大值，只需要根据贷款上面所呈现出来的数值就行，然而银行就需要利用其对名义金额的违约概率以及清偿率的估计，针对可能发生的损失金额加以有效的计算。
（二）风险暴露价值的波动性较大。金融衍生产品既“衍生”于基础商品，它所存在的价值自然就会受到基础商品价值变动的影响。因为它的价格是基础商品价格变动的函数，这样就能够将风险进行转移。也正是因为这样情况的存在，在市场当中却有着巨大的潜在危险，那就是商品在市场中的价格波动，金融衍生产品和传统金融工具相比，其对于价格的变动就显得更加敏感，所以风险系数也由此而增大。
（三）信用风险更为复杂。银行在进行贷款的时候，其本身所承担的总暴露以及总贷款额度，这两者之间的联系非常紧密。但在衍生产品当中，交易者本身对于总信用以及衍生交易组合的总规模的承担责任，却并不是在某种程度上有着相关的联系。一般而言，由于受到暴露之间产生的相互影响关系，因此在实际处理过程当中，就不能将他们简单的相互累加在一起，这样所得出的总信用暴露情况是不确切的。
二、我国商业银行信用风险的生成机制
（一）社会信用体制不健全，金融体系透明度不高。首先，信用氛围严重缺乏。我国现代市场目前经济发展略有欠缺，需要进一步的给予加强和完善，然而在信用经济发展方面在现代社会中也是略显滞后，在当今社会中所进行的信用交易模式，总体水平还是处于一种不发达依然较为简单的状态。所以，不管是在社会中发展经营的企业，还是社会中消费的群体针对信用道德观念的认识，在一定程度上有所欠缺，由此就造成了一种逃避抵赖银行贷款的现象。因为，在后期的全面发展过程中，对于思想观念还需要随着时间的推移进一步加强培养；其次，对于相关行业以及政策信息都需要有着正确的认识，只有这样商业银行才能够针对他们所体现出来的信用作出正确的评价，也只有这样才能够更加具体详细的作出最佳理想化的信用评估。但是，这方面的信息系统的建立，还存在诸多缺陷处于不够完善的阶段仍需要进一步的全面给以加强，只有这样才能够有力地将银行的信用风险进一步降低。
（二）尚未建立完善的商业银行风险管理信息系统。国外的商业银行风险管理信息系统数据库中，储存着各种交易信息，中间数据处理器主要是依据银行在风险管理当中所存在的不同需求，从数据库当中抽取相关信息进行汇总分析。但是，我国商业银行与国外商业银行在信息系统方面还存在一定的差距，我国商业银行所缺乏的主要是信息系统没有完整的连续性，在信息之间出现的数据没有一致性，对于基础数据的分析缺乏准确性以及数据信息之间不统一，这样对于我国国有的商业银行信用管理，就直接造成了其水平无法更好地提高和全面的发展，存在严重的阻碍性。
（三）信用风险评级体系不完善。以前商业银行在风险管理上都是运用定性管理法，然而现在逐渐运用的是定量风险管理，我国商业银行风险管理经过这样有效的转变，在风险控制方面取得了较大的理想效果。可是尽管如此，在风险管理方面就目前而言还是存在一些负面的问题，因此在某种程度上对于商业银行的风险控制，依旧会受到一些限制。
三、完善我国商业银行信用风险管理的建议
（一）建立和完善内部评级体系。银行需要在其内部将数据库进行统一，将所有的信息全部有效的进行统一管理，这样不仅能够通过对数据库储存的大量历史数据，作出行之有效的测算，然后通过有效的经验数据以及统计技术进行有力的建立，而且在实际发展中各种有效的信用风险模型的全面建立，以及在实际运行的过程中，都是需要具有强大的数据以及管理信息系统作为支撑。所以，数据管理方面有效的运用的内部评级法，在实践当中有着非常重要的作用，我们应当给予全面重视，只有这样才能够将风险预测的准确性进一步给予全面加强和提升。
（二）开发适合我国国情的信用风险管理工具和方法。当前国际信用风险分析方法是趋势是：从主观判断分析法和传统的财务比率评分法转向以多变量、依赖于资本市场理论和计算机信息科学的动态计量分析方法为主的方法发展，从单笔资产的风险管理向组合管理方法迈进。然而我国就目前信用分析评估技术依旧还是处于使用传统的专家判断和比率分析以及单笔分析阶段。不管是针对资产组合管理模型还是内部评级法，都是需要利用信用评级作为模型输入变量。所以，我国就必须要建立科学合理的风险管理工具和方法，这样才能够更好地适应信用评级的需求。
（三）加强银监会对商业银行的监督管理。针对银行的监督银监会，我们可以从两个主要方面进行：首先，从合规性监管逐渐向风险性监管转变，将总体的监管效能在过去基础上进一步的加以提升，由此就需要将合规性以及风险性两者进行有效的整合在一起，在风险监管以及全面加强风险监管方面，真正切实际地做好两方面工作及加强认识；其次，现场监管体系需要加以全面完善，需要有力地将监督的持续性进一步的保持，而且在非监管体系方面更是需要保证其科学规范以及统一，在实践工作当中全面有效的进行合规及风险性的评级制度。
参考文献：
[1]满菲，穆彤.浅析我国商业银行信用风险管理问题[J].中国商界（下半月），2010（10）.
[2]王文珊.我国商业银行信用风险管理研究[J].时代金融，2010（03）.
[3]超五成手机用户使用手机银行——解读《2011中国手机银行用户调研报告》[J].金融科技时代，2011（05）.
[4]王滨.浅析我国商业银行信用风险管理问题[J].现代商业，2010（08）.
关键字：信用风险管理 客户信用评级法 贷款风险分类法
现代金融业的竞争与其说是资产规模的竞争，不如说是金融风险管理的竞争。在我国目前的金融体系下，由于资本市场起步较晚，以商业银行贷款为主的间接融资方式仍占主导地位。这就决定了我国的金融风险主要表现为信用风险，同时信用风险主要集中在商业银行。因此，对商业银行信用风险管理进行研究具有十分重要的现实意义，其对证券公司、保险公司等非银行金融机构的信用风险管理也有借鉴作用。
我国信用风险管理的现状
长期以来我国商业银行的风险管理手段都是以定性分析、经验分析为主，定量分析和各种财务工具的运用被放在次要的位置。目前，这种局面已经有很大的改进，我国商业银行基本建立起由客户评价体系——客户信用评级法和债项评价体系——贷款风险分类法所构成的两维评级体系。
客户信用评级法的现状
从2001年起，我国各商业银行先后改革了信用等级分类方法，全面引入国际先进的综合分析法，引入了量化评级手段，建立起信用等级评定的计算机系统，使信用等级分类上了一个新的台阶。
各商业银行目前采用的信用等级评定方法基本上是参照1999年由国家经贸委、人事部和国家计委联合的《国有资本金绩效评价规则》中对竞争性工商企业的评定方法。在具体方法上，均采用定量分析为主，定量分析与定性分析相结合的方法，定量分析的比重一般占70%以上，定性分析的比重一般不超过30%；定量分析采用功效系数法，定性分析采用综合分析判断法。以中国工商银行的信用评级方法为例进行说明：其信用评级指标由基本指标、修正指标、评议指标三个层次构成。基本指标和修正指标运用定量分析的方法，利用财务比率对企业的偿债能力、财务效益、资金营运、发展能力等进行评价。评议指标运用定性分析的方法，对企业的市场竞争能力、管理水平、发展前景等非定量因素进行分析。
贷款风险五级分类法的现状
2002年起各商业银行全面推行贷款风险五级分类法，“一逾两呆”的期限分类方法逐渐退出历史舞台。我国现行的贷款五级分类法以风险为基础，通过判断借款人及时足额归还贷款本息的可能性，把信贷资产分为正常、关注、次级、可疑、和损失五类，后三类合称为不良信贷资产。
贷款风险分类法的核心是对还款可能性的分析，对还款可能性的把握主要是从财务状况、现金流量、非财务情况和信用支持四个方面，综合考虑借款人的还款能力，还款记录、还款意愿、贷款的担保、贷款偿还的法律责任和银行的信贷管理等因素的影响。在具体实施五级分类法的过程中，一些商业银行设计了贷款风险分类的七大量化因素作为分类标准，分别是：借款人经营及资信情况，借款人财务状况，项目进展情况及项目能力，宏观经济、市场、行业情况，还款保证情况，银行贷款管理情况，保证偿还的法律责任及其他因素。
我国信用风险管理中存在的问题
随着客户信用评级法和贷款风险五级分类法的全面推行，我国商业银行风险管理的思路逐渐由定性为主向定量为主转变，各商业银行在风险控制方面都取得了很大的成就，主要表现在各商业银行不良资产率的显著下降，尤其是1999年后新增贷款的发放上，2001年中国工商银行新增贷款不良率仅为0.2%左右。与此同时，我们必须清楚看到目前的信用风险管理方法还存在一些问题，在一定程度上限制了其在揭示和控制风险方面的作用。
客户信用评级法存在的问题
评级指标体系的设置不尽合理 评级指标的选取以及指标权重的确定缺乏客观依据。我国商业银行通常根据经验或专家判断来选取评级指标和确定指标权重，评级标准具有很大的主观性，评级指标和权重一旦确定就很少更改，使评级结果难以反映企业真实的风险状况。不同类型企业的经营状况有所不同，使用同一模式的评级标准，显然存在局限性；同一个企业在不同的发展阶段，同一因素对其信用状况的影响可能不同，用固定的权重进行评级也是不合理的。
评级结果缺乏前瞻性。我国商业银行一般以企业过去三年的财务数据为基础进行评级。对于中长期的预测，过去的情况往往与未来趋势的相关性不大，以过去的财务数据为依据的评级结果不能准确预测企业未来的偿债能力。此外，现行的评级方法对企业发展前景重视不够，给予的权重较低，也使评级结果更多的是反映企业过去或现在的信用状况。
信用评级没有与相应的信用风险度量相结合 企业资信状况的不同和资信状况的变化对信用风险的影响是通过违约率的不同和变化而被量化的。信用等级发挥作用是通过不同的信用等级对应不同的违约率水平以及信用等级改变会导致违约率变化来实现的，即AAA级的违约率应该低于AA级，AA级的违约率要低于A级，依次类推。目前我国商业银行没有关于信用等级违约率的测量、统计，信用评级体系没有与违约率挂钩，信用评级仅应用于客户选择、授信管理等少数领域。
贷款风险五级分类法存在的问题
贷款风险分类标准的设置不尽合理 贷款风险分类标准的人为因素较大。我国商业银行的贷款风险分类标准很大程度上是信贷人员主观判断的结果，而信贷人员在知识、能力、业务水平等方面的差异可能导致同一贷款不同的分类结果。更为严重的是，信贷人员有时甚至根据有利于自己利益的原则进行评定，人为地操纵分类结果，例如在其收入与清收不良资产联系的情况下，可疑类和损失类贷款的数量就可能人为地增加。
【关键词】信用卡 信用 风险管理
信用卡业务的运营中，风险主要存在于发卡行、持卡人与特约商户三者之间。发卡行鼓励持卡人正常的消费透支，但伴随而来的就是持卡人的恶意透支行为。银行对于透支的催收不及时，对于恶意拖欠卡债的追索缺乏力度，以及风险保障的机制不健全等都是形成信用卡风险形成的原因。各大商业银行不仅要增加信用卡的发放量，发展和扩大信用卡业务规模，同时还要竭力识别、控制并化解信用卡透支所造成的信用风险。
一、商业银行信用卡业务风险类型
从信用卡业务风险的来源出发，可以将我国信用卡业务风险分为三种，即外部风险、内部风险和技术性风险三类。
外部风险是相对于内部风险来说的，它是独立于银行体系之外的，不易被银行所控制的风险。包括信用卡信用风险、欺诈风险及特约商户操作风险。
内部风险具有隐蔽性强、难以防范、数额巨大等特点，甚至还可能累及其他金融业务，因此比外部风险更具危害性。具体包括决策风险和操作风险。
技术性风险主要指业务系统风险、设备性能风险和软件设计风险。如POS和ATM等计算机终端设备不够完善而带来的风险。
二、商业银行信用卡信用风险
（一）信用风险的概念
信用风险是指因持卡人信用不良、违约拒付而产生的坏账风险。发卡银行发放信用卡给客户的主要依据是客户当时的经济状况和信誉程度。如果客户申请信用卡时的经济状况欠佳，无力还款，就很可能引发信用风险。
（二）信用风险的评价指标
信用风险对发卡银行来说，是其风险损失的主要来源之一，因此发卡银行应该做到能够及时识别信用风险，及早防范与控制信用风险。对于信用卡信用风险的大小主要可以通过以下三个指标来进行评价。
1.持卡人负债比率。在完全信息的情况下，当持卡人的资产负债率低于规定值，银行才会给持卡人提供信用。现在中完全信息的情况是不存在的，但这代表了未来的一种发展趋势。
2.持卡人工作单位的信用。大型企业的资产负债率、流动比率以及资产报酬率三个指标是银行提供信用时首先考虑的三个重要指标。基于降低风险的考虑，银行其实更愿意为大型企业的员工提供信用。因为持卡人所在企业规模的大小对银行来说相当于信用担保的作用。
3.申请人可支配资本的数量。发卡机构在发放信用卡时，通常会审查申请人可支配资本的数量。只有资本额大于一定数量，才能从银行得到信用支持。
三、商业银行信用卡信用风险防范
（一）加速社会征信体系与个人信用评价体系的建设
1.社会征信体系的建设有利于提高发卡银行征信部门的运作效率，节约信用交易的成本。如果由各发卡银行独立完成调查和评估受信人的资信状况和履约能力，不仅信用成本高，且难以保证信息来源的真实性和可靠性，大大降低了风险控制能力。
2.征信体系的建设有助于声誉机制在信用卡风险管理领域内更大的发挥作用。只有在完善的征信体系中，才会提高信用卡持卡人建立声誉的积极性。
3.个人信用体系就是一套详细记录消费者历次信用活动的登记查询系统，是社会征信体系的基础。个人信用评价体系可以作为商业银行放贷的基本标准，从源头上发挥防范信贷风险。
（二）加强立法建设
社会信用体系与个人信用体系的建设，离不开法律的约束与个人的自律。因此加强信用卡信用风险的防范，一定要加强立法约束与诚信教育。加强立法建设，完善个人信用体系。个人信用管理体系的完善需要法律支持，个人信用评价体系的建设必须依靠法律手段推进。
（三）树立先进的风险管理理念
1.树立正确的信用风险管理理念。商业银行应从信用卡的产品特点出发，正确掌握信用卡业务的本质，认清信用卡的资产业务本质，树立先进的信用风险管理理念，不能照搬借记卡的经营思路，从而忽略了信用风险的管理。
2.实现信用风险管理运作的集中化。相对于分散运作的方式，信用卡业务的经营运作更适合进行集中化运作。信用风险管理运作的集中化有利于实现规模化生产，降低单笔业务处理时间和成本，实现信用卡业务的标准化作业流程。
（四）转移信用卡风险
信用卡风险转移是信用卡发卡机构依据对信用卡风险防范和控制的认识，将风险转嫁给他人，减少自己损失的一种风险防范的方法。一般我们可以将信用卡风险转移给第三方，如担保人和保险公司
1.向担保人转移风险。由于信用卡的担保人与发卡机构签定了担保协议，当其担保的持卡人不能按时偿还发卡机构的债务时，担保人负有替其偿还的责任。
2.向保险公司转移风险。降低信用卡风险的另一种行之有效的办法即为建立信用卡保险机制。发卡机构可与保险公司合作，对持卡人欠款行为和信用卡被盗、遗失或冒用进行保险。
同时，我们也要注意信用风险转移业务的一些弊端，信用卡信用风险转移要以承担信用风险金融机构的数量达到一定程度为前提，因此更容易造成信用事件的连锁反应，这将使信用风险在金融系统中分布的情况更加复杂。信用风险转移业务的目的是分散信用风险，但最终有可能造成信用风险的重新集中。
【关键词】信用风险 度量 商业银行 风险管理
信用风险是现代商业银行面临的最重要的风险，也是导致银行破产的最常见的原因之一。在目前国内外复杂的经济环境下，商业银行需要承担的信用风险较大，如若不做好信用风险管理，容易给银行的正常经营带来很大影响。因此，基于信用风险度量，合理优化信用风险管理，切实有效的控制信用风险，降低商业银行不良事故发生的可能性，才能使商业银行逐渐向国际化迈进。所以，我国商业银行做好信用风险管理至关重要。
一、商业银行信用风险概述
（一）商业银行信用风险
所谓信用风险是指交易对象不能或不愿按时、足额偿还其所欠债务，给授信方带来的潜在损失。这里指的授信方可以是贷款银行也可以是以信用方式销售商品或提供服务的公司。随着商业银行的发展与演变，信用风险类型不断增多，也就加剧了商业银行风险程度，如若控制不当，很可能给商业银行带来致命性的影响。因此，加强信用风险控制就成商业银行发展过程中需要重点处理的工作内容之一。那么，商业银行信用风险是如何形成的呢？答案有以下几点。
其一，宏观经济环境的影响。在市场经济环境下，国家为了避免市场经济存在盲目性和滞后性，适当的颁布一些宏观经济政策，对我国经济发展予以调整、规划、引导。而这一行为将直接影响相关产业的经济状况和发展前景，商业银行也因此会受到不同程度的影响，使信用风险加剧。
其二，商业银行自身管理水平的影响。商业银行在经营管理的过程中存在很多不确定因素，如按什么期限、提供多少贷款等。而这些不确定因素还会随着银行业务量的增加而增大。如若商业银行没有做好自身管理工作，很容易加大银行风险，不利于银行良好发展。
（二）我国商业银行信用风险现状
在我国市场经济环境越来越复杂的情况下，我国商业银行所面临的信用风险主要表现为：其一，宏观经济因素不确定会加剧信用风险。在政府宏观经济政策的作用下，市场经济将会出现波动，而这些波动将直接作用在商业银行经营业务上，促使商业银行遭受信用风险的影响。其二，战略转型中的新变化会使银行的信用风险增加。在战略转型中，信用活动的全方位推出，使得银行客户结构在发生变化，相应的信用风险也将复杂化。银行依旧采用现有的管理手段来加以处理，难以有效控制信用风险，这会使银行信用风险增加。另外，在战略转型中，很多银行还没有突破创新经营模式，依旧利用传统经营模式来应对变化着的客户结构，必然会使商业银行经营存在很多漏洞和缺陷，这些均可能使商业银行的信用风险增加。
（三）商业银行信用风险度量与管理
信用风险管理其实是风险管理的一个分支，是通过对信用风险的识别和度量，控制和管理、分散和转移，减少或避免经济损失，保证经营安全。而信用风险度量则是商业银行应用一定的技术对可能引起贷款风险的因素进行定量计算，目的在于说明借款人预期违约概率和损失幅度。信用风险度量，是对银行单笔贷款信用风险、对银行信贷组合信用风险、银行经济资本、经风险调整的资产收益率进行度量，将这些度量结果交给信用风险管理负责人，由其依据银行信用风险度量来科学、合理、有效的规划信用风险的定价管理、组合优化管理、资本管理、分散和转移管理，尽可能的减少或避免经济损失，为银行良好发展创造条件。
二、商业银行信用风险度量模型分析与选择
（一）信用风险度量模型分析
（1）信用评分模型。信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型。用于个人客户分析，主要基于此模型对客户的收入、资产、年龄、职业等变量进行分析，进而判断个人客户的信用风险等级。用于法人客户分析时，则是对其现金流、财务比率等变量进行分析并加以判断。
（2）信用风险理论模型。此种模型可以分为两类，即STV模型（结构模型）和杰诺模型（强度模型）。其中结构模型是基于违约率和回收率生成的，其在实施过程中是可以设置假设项的，进而分析违约的可能性、债务结构问题、违约触发点问题等。而强度模型则是基于风险率生成的，在运用的过程中通过直接假设项目，来分析违约时间、信用等级、违约概率等。
（3）商用信用风险模型。目前，商用信用风险模型主要有KMV公司的Portfolio Manager模型、J.P.摩根的CreditMetrics模型、麦肯锡的CreditPortfolio View模型、基于保险精算的Credit Risk+模型。
KMV公司的Portfolio Manager模型。此种模型是KMV公司以默顿结构模型为基础发明创造的，不同于结构模型的是它以违约损失的单因子模型为研究对象，即建立给定时间内所有债务人违约概率与资产相关的模型。基于此模型，对法人公司股票市场价值及负债的账面价值进行评估，再利用违约触发点公式，计算法人公司违约距离。最后，根据法人公司历史违约数据，进一步评估法人公司预期违约概率的大小。
J.P.摩根的CreditMetrics模型。CreditMetrics模型是1997年J.P.摩根与多家公司合作开发的，此模型应用性良好，其模拟信贷资产潜在变化及违约波动的模型，可以按照市场形势、经济周期、历史借贷数据等分析信贷等级；对组合价值的分布予以模拟，进而评估资产分布情况和百分位求出资产损失；对“违约”的概念进行了拓展，认为违约也包括债务人信用等级恶化，考虑了信用价差。
麦肯锡的CreditPortfolio View模型。此模型实际上是麦肯锡公司提出的一个多因子模型，其可以对银行信贷的新周期性因素进行分析，进而提出可以产生的宏观经济因素及违约概率的影响。
基于保险精算的Credit Risk+模型。Credit Risk+模型的应用只考虑违约与不违约两种状态。也就根据显著的违约不确定性，将贷款组合合理划分，提高贷款组合分析的准确性，进而计算违约时间的概率和损失程度。
（二）我国商业银行信用风险度量模型的选择
信用风险度量模型的合理应用，可以提高信用风险度量的有效性，为信用风险管理提供依据。所以，我国商业银行在选择信用风险度量模型时，应当重点考察模型的适用性和准确性。但由于商业银行的客户群体类型较多，如个人客户、企业客户，而企业客户又包括大型上市公司、中小型企业等。因此，在选择信用风险度量模型时还要根据客户群体类型及其特点，有针对性的选择，如此才能使信用风险度量模型充分发挥作用。
三、加强我国商业银行信用风险管理的有效对策
（一）规范信用风险管理流程
规范信用风险管理流程的制定，可以使信用风险管理工作有序展开，为切实有效控制商业银行信用风险创造条件。具体的做法是分析当前商业银行信用风险实际情况，完善信用风险管理组织架构体系。在此基础上，对以往商业银行所应用的信用风险管理流程进行分析，明确其存在的缺陷和不足，进而有针对性的弥补和完善，使其可以适用于商业银行中，并充分发挥作用。
（二）加强信用风险内容规范建设
这里所说的加强信用风险内容规范建设，主要是指加强信用风险内控规制建设和信用风险内部控制体系建设。对于信用风险内控规制建设，需要商业银行基于信息内控的目的，制定业务范围、岗位职责等方面的规章制度；坚持体制、程序、责任互相牵制的原则，对经营、审批、监管等方面予以强化；对信用风险控制工作进行分析，明确其存在的漏洞，加以完善。而信用风险内部控制体系的建立，则是要求商业银行详细分析各个部门工作性质、工作特点，进而合理规划设置各个部门信用风险内部控制责任，如董事会负责信用风险内部体系的建立和实；理层将根据董事会的要求，进一步加强信用风险内部控制制度的执行性。如此，可以使商业银行建立完整的信用风险内部控制体系。
（三）新增信贷业务管理
为了使商业银行在复杂多变的市场经济环境中良好的生存和发展，适时改变信用风险管理是非常必要的。而改变商业银行信用风险管理的措施之一，就是新增信贷业务管理，有效落实信用风险限额管理、信贷行业结构调整等工作，从而有针对性的规划、监督、控制、处理信贷业务，对于降低信贷方面的信用风险有很大帮助。
四、结束语
在国内外市场经济环境复杂多变的情况下，我国商业银行受金融危机、宏观调控、经济周期、市场环境等多方面的影响，使商业银行信用风险不断加剧。对此，商业银行应当科学、合理的分析信用风险度量，选择适合的信用风险度量模型，进而对本银行的信用风险度量予以评估，并以此为依据合理调整和优化信用风险管理，使其充分发挥作用，有效控制信用风险，如此才能使商业银行良好发展。
参考文献：
[1]张晓琦.我国商业银行信用风险度量及管理研究[D].哈尔滨工程大学，2011.
[2]李颖超.商业银行基于kmv模型对上市公司客户信用风险度量研究[D].西南政法大学，2012.
[3]张巍.基于VaR的商业银行信用风险度量研究[D].浙江大学，2010.
关键词：商业银行；信用风险；信用风险管理
一、我国商业银行信用风险的现状
（一）不良贷款率略呈上升趋势
据中国银监会的数据统计得知，到2013年年底，按照贷款的五级分类，我国不良贷款的余额高达22217亿元，与2012年比，增加了3554亿元，不良贷款率为0.38%，与2012年相比上升了1.4%，不良贷款虽略有上升，但总体保持平稳。从机构的角度来看，各商业银行的不良贷款余额为78%。
（二）信用风险过于集中
目前我国商业银行的贷款集中度很高，主要表现在“贷大”、“贷长”、“贷垄断”等方面上。“贷大”是指商业银行都偏好于向大城市、大项目、大企业放款；“贷长”即商业银行都倾向于发放中长期贷款，即通过一次调查研究，确认客户质量，之后便通过增加授信额度、延长贷款期限等方式直接向顾客发放贷款，不再审查客户信用状况是否变化，是否符合继续放款的条件。“贷垄断”指贷给垄断性行业，如：公路、铁路、电信、电力等。
二、我国商业银行信用风险管理存在的问题
（一）商业银行外部存在的问题
1、社会信用制度体系欠发达。主要表现在以下方面：（1）中介性的信用评级机构少。能够获得中国银监会认可的评级机构可谓是凤毛麟角。（2）社会信用文化缺乏。这一点普遍存在的，银行向企业发放贷款时，企业为获得银行贷款通常会对其财务报表进行一定的粉饰。
2、监管部门监管存在滞后性。监管部门没有改变传统的监管理念，在实践中依然秉承着事后监管的理念。监管部门采取的监管方式缺乏主动性、超前性，同时目前仍未形成全面的监管体系，且监管部门现代化的监管方式很少，无法对商业银行进行全面、有效、及时的监管，对其出现的问题及面临的风险无法采取有效的解决措施。
（二）商业银行内部存在的问题
首先，商业银行信用风险管理量化水平相对落后。我国商业银行对信用风险的度量大多数主要是定性分析、辅助着是定量分析。单纯依赖这种传统的定性方法当再次面临全球性的金融危机时，我们必将再次遭受重大损失。其次，商业银行缺乏信用风险管理专业人才。商业银行工作人员的业务素质相对落后，缺乏对企业经营管理方面的分析能力。
三、加强我国商业银行信用风险管理的建议
（一）加快我国信用环境建设完善信用评级体系
1、加快信用环境及体制的建设。我国要加快对立法的完善速度，加大违约处罚力度，对信贷风险的预防进行有效的社会保障，从而建立和完善起属于适合中国国情的宏观信用管理体系以及社会征信体系；更好地共享信息资源，有利于对客户资信的检查和网络的传播系统的建立；向公众定期的公布信用黑名单，有助于帮助企业认识并重视信用关系，维护好良好的声誉。
2、完善商业银行信用评级体系，建立信用数据库。要进一步加强对第三方信用评级机构的完善。同时，我们要要对企业大量的数据信息进行全面的掌握，进而可以更好地利用模型来监管企业的信用风险，才能做出准确、恰当的分析，加大信息的披露力度，在企业之间也建立有效的信用评级沟通机制。
（二）改进监管模式监管当局
首先要加强对商业银行的安全性监管，然后在此基础上，要强化对合规性的监管。由商业银行上报的数据推测评估其风险的准确性和合理性，进而达到科学的管理商业银行的风险。从以前只注重合规性的管理上升到合规性、安全性管理并行的双轨管理模式，健全非现场监督体系，保持监督的及时性、有效性。
（三）建立信用的度量管理工具
要善于学习国际方面进步的的信用风险度量和管理工具，并结合中国国情考虑，尽早研究分析出适合中国商业银行的工具。先要数据全面而准确地建设企业的信息数据库，用精准的数据计算信用风险。然后，我们要学会与时俱进，不断创新对商业银行的信用风险管理的工具要不断地进行创新，改进，从而形成属于具有中国特色的数据库系统，进而不断完善我国的信用管理系统。
（四）培育商业银行优秀的风险管理文化
要使商业银行的信用风险管理能够得到有效的实施，更为积极有效的方法就是将信用风险管理的理念种植于商业银行的组织文化中，深入其灵魂。
1、提高银行内部工作人员的素质。首先，要在道德方面上提高员工的素质，让员工牢牢记住自己的执业准则；其次，提高员工在技能方面的素质，提高办理业务的水平，加强对新知识的学习，不至于在日新月异的金融创新中被时代所淘汰。
2、推进信用风险管理的文化建议。商业银行应确定一个风险承担的范围，把这个范围传达给每一个工作人员，并且要做到是组织中的每一个成员树立牢固的银行信用风险管理防范价值观，认真学习合规操作。在这个过程中，商业银行应该不断将信贷经营管理中的新理念、新工具等渗透到贷款前、贷款中和贷款后的各个环节，确保信贷人员自觉地将风险意识融入信贷业务的操作中。
参考文献：
[1]黄虹.优化我国商业银行信用风险管理机制研究[J].金融天地,2011(1).
[2]李楠.我国商业银行信用风险管理研究[J].企业导报,2011(8).
[3]杨菡.我国商业银行信用风险问题管理分析[J].西部金融,2012(6).
[4]王晓沛.我国商业银行信用风险管理的现状分析[J].中国证券期货,2012(7).
[5]卞姗姗.商业银行信用风险监管综述[J].商界论坛,2012.(1).
[6]刘美秀.我国商业银行信用风险分析[J].宏观经济研究,2012(8).
